top of page

ETF Smart Beta : Définition et fonctionnement

  • Photo du rédacteur: Sonny
    Sonny
  • 26 juin
  • 5 min de lecture
ETF Smart Beta

Les ETF Smart Beta sont en train de devenir un incontournable pour ceux qui veulent mieux piloter leur portefeuille sans passer par la gestion active classique. Moins chers, plus transparents, mais aussi plus subtils que les ETF traditionnels, ils combinent discipline et performance.


Mais comment fonctionnent-ils exactement ? Sont-ils réellement plus performants que les ETF classiques ? Et surtout, faut-il les intégrer à son portefeuille ou les fuir  ? Je vous explique tout.



📋 Sommaire



Qu’est-ce qu’un ETF Smart Beta et comment ça fonctionne ?


Un ETF Smart Beta, c’est un fonds indiciel coté en bourse… mais pas comme les autres. Il ne se contente pas de répliquer bêtement un indice comme le MSCI World. Il utilise des règles de sélection plus fines pour construire son portefeuille.


L’objectif  ? Mieux gérer le risque et générer une performance plus stable, voire supérieure, sur le long terme.


Plutôt que de pondérer les actions selon leur taille (comme dans les ETF classiques), un ETF Smart Beta va utiliser des facteurs quantitatifs :

  • Value : privilégie les actions sous-évaluées

  • Momentum : sélectionne les titres dont le cours est déjà en forte hausse

  • Quality : cible les entreprises rentables avec peu de dettes

  • Low Volatility : mise sur les actions les moins volatiles

  • Size : favorise les small caps, plus dynamiques mais plus risquées

  • Yield : sélectionne les actions qui versent les plus gros dividendes


Le fonctionnement est automatisé. Une fois la stratégie définie, l’ETF applique la même recette à chaque rebalancement. Pas d’émotions, pas de paris hasardeux, juste de la discipline.


C’est cette approche hybride entre gestion passive et gestion active  qui rend les ETF Smart Beta si intéressants.




🎬Masterclass 100% offerte


Comment créer le système pour bâtir un million d'euros de patrimoine, tout en générant des revenus passifs ?


Attends une seconde ! Avant de continuer, j'ai un truc dingue à te proposer.


J'ai créé une masterclass gratuite juste pour toi :


Masterclass investir en bourse offerte



🎥 Dans cet atelier en ligne de 3 vidéos masterclass, tu découvriras :


  • ✨ Ma stratégie secrète pour atteindre 200 000€ en un temps record

  • 🌳 Comment je me suis lancé en partant de rien

  • 💵 Le secret pour se créer un complément de revenu passif

  • ✅ Comment préparer une retraite anticipée qui déchire

  • 👨‍💻 Mon histoire de jeune prof en galère à... investisseur et entrepreneur libre !




Pourquoi choisir un ETF Smart Beta plutôt qu’un ETF classique ?


Ce n’est pas parce qu’un ETF est simple qu’il est forcément optimal. Les ETF classiques, basés sur la capitalisation boursière, ont un gros défaut : ils surpondèrent les géants du marché. Résultat ? Votre portefeuille dépend trop de quelques mastodontes.


Les ETF Smart Beta, eux, permettent de reprendre le contrôle. Ils offrent :

  • Une meilleure diversification : en évitant les concentrations excessives sur quelques titres.

  • Une gestion du risque plus fine : certaines stratégies comme le Low Volatility ou le Quality permettent de mieux encaisser les coups durs du marché.

  • Un potentiel de surperformance : en ciblant les bons facteurs au bon moment, il est possible de battre les indices classiques, surtout sur le long terme.



Envie de creuser la différence entre approche active et passive ? Lisez cet article 👉 stock picking ou ETF 


ETF Smart Beta vs fonds actifs


On entend souvent dire que les ETF Smart Beta sont le juste milieu entre gestion active et passive. En réalité, ils jouent dans une autre catégorie. Pas de star de la finance aux commandes, pas de paris sur les tendances du moment. Juste une stratégie claire, appliquée sans état d’âme.


Un fonds actif, c’est quoi ? C’est un gérant humain qui choisit les titres selon ses convictions. Il peut changer de cap en cours de route, faire des arbitrages, ou se tromper complètement. L’objectif est de générer de l’alpha, c’est-à-dire battre le marché.


L’ETF Smart Beta, lui, suit une règle factorielle précise. Pas de place à l’improvisation. L’idée, c’est de capturer un facteur de performance identifié (comme le momentum ou la qualité) et de s’y tenir. Le tout avec :

  • Des frais réduits : souvent 2 à 5 fois moins chers qu’un fonds actif.

  • Une transparence totale : les règles de sélection sont publiques, pas de zones d’ombre.

  • Une gestion disciplinée : pas d’émotion, pas de biais humains.


En résumé, les fonds actifs misent sur le flair d’un gérant, les ETF Smart Beta sur la rationalité d’un modèle. Le résultat ? Des performances souvent plus régulières sur le long terme, à moindre coût… mais sans promesse de coup d’éclat.


Avantages et inconvénients des ETF Smart Beta


Les ETF Smart Beta ont beau être intelligents, ils ne sont pas magiques. Voici un tableau simple pour peser le pour et le contre avant d’investir :

Avantages

Inconvénients

Potentiel de surperformance à long terme grâce aux stratégies factorisées

Frais de gestion plus élevés que les ETF classiques

Diversification améliorée : moins concentré sur les géants boursiers

Complexité : nécessite de comprendre les facteurs utilisés

Approche disciplinée : règles systématiques sans biais émotionnels

Peut sous-performer certains marchés pendant plusieurs années

Meilleure gestion du risque avec certains facteurs (Low Volatility, Quality)

Pas toujours éligibles au PEA, ce qui limite leur accessibilité

Compatible avec une gestion passive et long terme

Moins de choix disponibles, surtout pour les investisseurs européens


Les meilleurs ETF Smart Beta pour 2025


Voici un tableau mis à jour des ETF Smart Beta les plus performants en 2025, avec leurs rendements annualisés sur 5 ans, leurs frais, et leur stratégie :

Nom de l’ETF

Facteur / Stratégie

Frais annuels

Perf. 5 ans (annualisée)

iShares Edge MSCI World Momentum (IE00BP3QZ825)

Momentum

0,30 %

+11,2 % / an

Xtrackers MSCI World Momentum UCITS ETF 1C (IE00BL25JP72)

Momentum

0,25 %

≈ +11 % / an

iShares Edge MSCI World Quality Factor (IE00BP3QZ601)

Quality

0,30 %

+10,7 % / an

Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C (IE00BL25JL35)

Quality

0,25 %

≈ +10,7 % / an

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility (IE00B8FHGS14)

Low Volatility

0,30 %

≈ +7,5 % / an

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility (IE00B6SPMN59)

Low Volatility (US)

0,20 %

≈ +11,1 % / an


Ces ETF affichent une tracking error faible, ce qui signifie qu’ils reproduisent fidèlement leurs indices respectifs, tout en offrant une diversification géographique sur les USA, le Japon et l’Europe.


Ces ETF s’intègrent parfaitement dans un CTO, combinés avec des ETF traditionnels pour maximiser la résilience du portefeuille. Envie de structure ? Regardez cet article pour Construire un portefeuille ETF PEA diversifié.


Mot de la fin


Les ETF Smart Beta sont de formidables outils pour affiner sa stratégie d’investissement. Mais encore faut-il savoir les utiliser correctement, les intégrer au bon moment, et éviter les erreurs classiques. Ce n’est pas une question de chance ou d’instinct. C’est une question de méthode.


Si tu veux passer à l’action sans te planter, comprendre comment bâtir un portefeuille solide et apprendre à générer des revenus passifs intelligents, l’accompagnement Seqooia est fait pour toi.



Tu veux en savoir plus sur l'Écosystème Seqooia et découvrir son programme d'accompagnement ? 🌳


Appel

Nous t'offrons un appel de découverte (100% gratuit) avec nous.


👉 Pour réserver maintenant ta place, clique ici (place limitée)


Pourquoi cet appel ?


  • Comment l'Écosystème Seqooia peut t'aider à construire ton avenir financier.

  • Les stratégies de Sonny pour apprendre à créer des revenus passifs

  • Un temps réservé pour toi et lever tes doutes sur l'investissement






 
 
 

Comments

MES ENGAGEMENTS

support.png

Service client 7j/7j

Une réponse immédiate et une écoute personnelle pour t'accompagner.

download.png

Accès

immédiat

Reçois immédiatement tes fichiers après ton paiement sur la page dédiée. Sans aucun frais de livraison.

refund.png

100% satisfait ou remboursé

Si le service ne correspond pas à la description, je vous rembourse en moins de 24h.

secure-payment.png

Paiement sécurisé et protégé

L'émetteur de vos paiement est 100% sécurisé. Protégez vos données en sécurité.

© Seqooia. Les informations contenues sur Seqooia sont à vocations pédagogiques et fournies à titre d'information uniquement. Ils n'ont pas vocation et ne devraient pas être considérés comme une invitation ou un encouragement à acheter ou vendre des actions en bourse spécifique. Tout commentaire relève de l'expérience personnelle de Seqooia et ne devrait pas être considéré comme une recommandation personnalisée. Les informations fournies dans les formations ne devraient pas être l'unique source conduisant à prendre une décision d'investissement. Veillez à contacter un conseiller financier ou un professionnel de la finance avant de prendre toute décision d'investissement. Seqooia© n'est en aucun cas responsable de vos pertes. L’investisseur est seul responsable de l’utilisation de l’information fournie, sans recours contre Sonny Piwnica, qui n’est pas responsable en cas d’erreur, d’omission, d’investissement inopportun ou d’évolution du marché défavorable aux opérations réalisées. Le placement en bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, elles ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital. Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des récompenses à venir. Les livres et les formations fournies sur Seqooia ne sont pas des conseils juridiques, fiscaux ou en investissement. Les informations dispensées sont de nature éducative et générale et ne sont pas des conseils en investissement, au sens des articles L. 321-1 et D. 321-1 du Code Monétaire et Financier.

bottom of page